业务规则

南交所异常交易监控条例(试行)
来源:本站    发布日期:2013-12-17    已有 人浏览

第一条 为保障现货市场平稳、规范、健康运行、遏制过度交易、打击现货市场中的各类违法违规行为,保护投资者合法权益,根据相关法律、行政法规以及交易所的业务规则,制定本条例。

第二条 南方稀贵金属交易所(以下简称南交所)对现货交易进行监控,发现交易出现异常情况,有权对相关交易所会员(以下简称会员)或者交易商采取相应监管措施。

第三条 会员应当切实履行交易商交易行为管理职责,及时发现、及时制止、及时报告交易商的异常交易行为,不得纵容、诱导、怂恿、支持交易商进行异常交易。

第四条 交易商参与现货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则,接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理,自觉规范交易行为。

第五条 现货交易出现以下情形之一的,交易所认定为异常交易行为。

(一)自成交行为,是指同一交易商以自己为交易对象自买自卖的行为。其认定标准为:交易商当日自成交4次以上(含本数)。交易所认定的一组关联账户,其关联账户之间发生交易的,视作同一交易商的自成交行为。

(二)影响交易品种价格行为,是指交易商利用对倒、对敲等手段交易,影响交易品种价格的行为。其认定标准为:交易商利用对倒、对敲等手段交易,造成交易品种价格异常波动幅度达到该品种涨跌停板幅度20%以上,影响该交易品种价格。

(三)盗码交易行为,是指交易商利用盗取他人交易密码进行交易等手段刷手续费、转移资金或扰乱交易管理秩序的行为。

(四)亏损交易行为,是指交易商在当日交易中频繁的以较低价格(较高价格)卖出(买入)某交易品种,以较高价格(较低价格)买入平仓(卖出平仓)此交易品种的行为。

(五)买卖差值异常行为,是指交易商在当日交易中连续5次以上频繁的进行买入持仓后卖出平仓(卖出持仓后买入平仓)交易,并且买卖差值小于买入或卖出成交金额的万分之八的交易的行为。

(六)监管部门或交易所认定的其他交易形式。

第六条 异常交易行为处理程序

(一)自成交行为

处理程序:交易商到达自成交行为认定标准的,交易所于当日电话提示交易商,并通知所属会员单位对交易商进行提醒、引导、劝阻及制止,如交易商仍不改正其违规行为,对该交易商采取暂停交易1周的处罚措施,在此期间产生的风险及损失由交易商自行承担。

(二)影响交易品种价格行为

处理程序:经交易所认定的交易商利用对倒、对敲交易影响交易品种价格的行为,对该客户采取暂停交易1周的处罚措施,在此期间产生的风险及损失由交易商自行承担。

(三)盗码交易行为

处理程序:若交易商出现盗码交易行为,一经认定,交易所将停止该交易账户的出入金并暂停其交易,直至交易账户真实所有者提交身份证明文件才能恢复正常交易。

(四)亏损交易行为

处理程序:若交易商出现亏损交易行为,一经认定,交易所将电话询问是否为本人真实交易,若为本人,则进行操作提醒。若非本人交易,则停止该交易账户的出入金并暂停其交易,直至交易账户真实所有者提交身份证明文件才能恢复正常交易。

(五)买卖差值异常行为

处理程序:若交易商出现买卖差值异常行为,一经认定,交易所将停止该交易账户的出入金并暂停其1周交易。在此期间产生的风险及损失由交易商自行承担。

交易所将根据市场变化情况及监管要求,适时调整并提前公布相关异常交易行为及处理程序。

本条例已报金融办等监管机构备案,自20131218日起实施。

 

南方稀贵金属交易所股份有限公司

                                 二0一三年十二月十七日

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作者:Admin